發(fā)文機關中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心
發(fā)文日期2025年01月17日
時效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號中匯交發(fā)〔2025〕20號
施行日期2025年01月17日
效力級別部門規(guī)范性文件
銀行間外匯市場會員：
根據(jù)市場需求，中國外匯交易中心（以下簡稱外匯交易中心）進一步完善了年末新公布各幣種節(jié)假日、新增年中部分幣種臨時節(jié)假日等對外匯市場相關歷史交易起息日等相關日期的調整規(guī)則及安排，具體如下。
一、 調整規(guī)則
外匯交易中心根據(jù)每年年底正式公布的各交易幣種下一年度節(jié)假日，以及年中部分幣種臨時節(jié)假日，更新外匯交易系統(tǒng)設置的節(jié)假日。更新節(jié)假日后，部分歷史交易起息日等相關日期可能會落在對應交易幣種或美元節(jié)假日之內。為保證交易正常清算和行權，外匯交易中心將對相關歷史交易起息日等相關日期進行統(tǒng)一調整，具體規(guī)則如下：
（一）涉及調整的歷史交易指外匯交易中心對外發(fā)布節(jié)假日通知前達成的，起息日、行權日、定價日、交割日、期權費支付日等相關日期落在對應交易幣種或美元新公布的節(jié)假日，及調整后相關日期落在美元節(jié)假日之內的交易。
（二）若外匯即期交易起息日在交易貨幣對中任一貨幣或美元新公布的節(jié)假日內，則該起息日將順延至下一營業(yè)日。
（三）若遠期（含差額交割人民幣外匯遠期交易）和掉期交易起息日在交易貨幣對中任一貨幣或美元新公布的節(jié)假日內，則該起息日將順延至下一營業(yè)日，但若下一營業(yè)日跨至下一月，則該起息日將提前至上一營業(yè)日。
（四）若差額交割外幣對遠期交易起息日在清算貨幣新公布的節(jié)假日內，則該起息日將順延至下一營業(yè)日。
（五）若差額交割人民幣外匯遠期交易的定價日在人民幣新公布的節(jié)假日內，則該定價日將提前至上一個營業(yè)日；若差額交割外幣對遠期交易的定價日落在相關參考匯率新公布的節(jié)假日內，則該定價日將提前至上一個營業(yè)日。
（六）若外匯期權交易行權日在人民幣新公布的節(jié)假日內，則該行權日將提前至上一營業(yè)日。
（七）若外匯期權交易交割日在交易貨幣對中任一貨幣或美元新公布的節(jié)假日內，則該交割日將順延至下一營業(yè)日，但若下一營業(yè)日跨至下一月，則該交割日將提前至上一營業(yè)日。
（八）若外匯期權交易的期權費支付日在期權費幣種或美元新公布的節(jié)假日內，則該期權費支付日將順延至下一營業(yè)日。
（九）若貨幣掉期交易期初本金交換日在交易貨幣對（含營業(yè)日日歷自選幣種）中任一貨幣新公布的節(jié)假日內，則該日期順延至下一營業(yè)日；若期末本金交換日和付息日在交易貨幣對（含營業(yè)日日歷自選幣種）中任一貨幣新公布的節(jié)假日內，則對應日期將順延至下一營業(yè)日，但若下一營業(yè)日跨至下一月，則對應日期將提前至上一營業(yè)日。
（十）若外幣利率互換交易的付息日在交易幣種（含營業(yè)日日歷自選幣種）新公布的節(jié)假日內，則該付息日將順延至下一營業(yè)日，但若下一營業(yè)日跨至下一月，則該付息日將提前至上一營業(yè)日。
（十一）若貨幣掉期和外幣利率互換交易的定價日在相關利率基準幣種新公布的節(jié)假日內，則該定價日將提前至上一營業(yè)日。
（十二）若外幣拆借、回購、同業(yè)存款交易起息日在交易幣種新公布的節(jié)假日內，則該起息日將順延至下一營業(yè)日；若上述產品交易還款日在交易幣種新公布的節(jié)假日內，則該還款日將順延至下一營業(yè)日，但若下一營業(yè)日跨至下一月，則該還款日將提前至上一營業(yè)日。
（十三）若境內債外幣回購交易的首次結算日在交易幣種或人民幣新公布的節(jié)假日內，則該起息日將順延至下一營業(yè)日；若到期結算日在交易幣種或人民幣新公布的節(jié)假日內，則該還款日將順延至下一營業(yè)日，但若下一營業(yè)日跨至下一月，則該還款日將提前至上一營業(yè)日。
二、 相關安排
（一）若貨幣掉期和外幣利率互換交易由于節(jié)假日調整引起計息天數(shù)變化，由交易雙方自行協(xié)商確定利息金額，交易后處理服務平臺用戶可重新進行利息確認。
（二）若外幣拆借、回購、同業(yè)存款交易由于節(jié)假日調整引起實際占款天數(shù)變化，外匯交易系統(tǒng)將根據(jù)實際占款天數(shù)重新計算利息和還款金額。
（三）涉及調整的歷史交易修改相關日期后，外匯交易系統(tǒng)將重新生成成交確認單，CSTP將重新推送修改后的交易，交易后處理服務平臺用戶應重新進行交易確認。
（四）雙邊清算方式下，交易雙方應按調整后的成交確認單進行雙邊清算；凈額清算方式下，上海清算所將按調整后的相關日期進行凈額清算。
（五）若遇特殊情況，外匯交易中心將另行發(fā)布通知。
（六）本規(guī)則自公布之日起實施，《關于完善歷史交易起息日等相關日期遇節(jié)假日統(tǒng)一調整的通知》（中匯交發(fā)〔2018〕454號）相應廢止。
特此通知。
中 國 外 匯 交 易 中 心
2025年1月17日
